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日照大宗商品交易中心风险控制管理办法(修订)

发布时间:2016-05-20    来源:日照大宗商品交易中心

第一章 总则

第一条 为规范日照大宗商品交易中心(以下简称“日照大商中心”)大宗商品及衍生产品的交易行为,加强日照大商中心交易风险管理,维护市场参与主体的合法权益,确保日照大商中心各项交易的正常进行,特制定本办法。

第二条 日照大商中心风险管理实行客户适当性制度、订金制度、单边最大波幅限制制度、订货限额制度,强行转让制度、风险警示制度等。

第三条 日照大商中心和客户、指定交收仓(厂)库、指定检验机构、指定结算机构等相关参与者必须遵守本办法。

第二章 客户适当性制度

第四条 客户,是指与日照大商中心签署入市协议,认可并遵守日照大商中心的各项规章制度,按规定缴纳相关费用后使用日照大商中心提供的资源和设备,独立从事大宗商品及衍生产品交易、承担交易责任的法人、非法人组织及其他主体。

第五条 日照大商中心对客户进行风险揭示、客户教育等工作,引导客户在充分了解日照大商中心市场特点的基础上参与日照大商中心的相关业务。

第六条 日照大商中心建立健全客户适当性管理制度,规范客户参与大宗商品及衍生产品交易的入市条件,并对客户的资格进行审查。参与交易的客户应符合《日照大宗商品交易中心市场参与主体适当性管理办法》的规定。

第三章 订金制度

第七条 为保证交易的公平性和有效性,确保交易双方能够履约,日照大商中心实行订金制度。

第八条 买卖双方达成交易以后,须分别支付订金,用于担保履约。订金的收取比例,按照相关商品或衍生产品相关规则规定的标准执行。

第九条 现货挂牌交易模式下,卖方需将待售货物在日照大商中心指定交收仓(厂)库办理入库手续并生成电子仓单,卖方从事挂牌与摘牌均需通过电子仓单进行履约担保。

第十条 日照大商中心接受客户使用实物仓单、承兑汇票等有价证券充抵订金,具体充抵比例和充抵办法由日照大商中心另行规定。 

第四章 单边最大波幅限制制度

第十一条 为保障市场稳定和防范交易风险,日照大商中心实行单边最大波幅限制制度。日照大商中心制定各商品每日单边最大波幅。日照大商中心可以根据市场情况调整各商品单边最大波幅。

各商品的单边最大波幅以日照大商中心公告为准。

第十二条 当某一商品当日(D1)价格波动幅度达到单边波幅最大限制,为控制和化解风险,下一交易日(D2)该商品的当日单边最大波幅扩大;

若D2日该商品价格波动同方向继续达到单边最大波幅,则下一交易日(D3)的当日单边最大波幅继续扩大;

若D3日以后交易日该商品价格波动继续出现同方向达到单边最大波幅,则当日单边最大波幅和订金与D3保持一致,直至合约不再出现同方向不再达到当日单边最大波幅。

若D2日及以后交易日出现与前一交易日反方向达到单边最大波幅,则该交易日视为D1交易日。

当D2日及以后交易日未出现达到单边最大波幅的情况,则下一交易日的最大波幅恢复到正常值则下一交易日的单边最大波幅恢复到正常值。

日照大商中心有权采取单边或双边、同比例或不同比例、部分客户或全部客户提高订金,暂停部分客户或全部客户订立新合同,调整单边最大波幅,限制出金,限期转让,强行转让,调整开市收市时间,暂停交易等措施中的一种或多种化解市场风险。

第五章 订货限额制度

第十三条 为确保交易正常和运行稳健,日照大商中心通过对特定商品的单笔最大订货量、单个客户最大订货量,以及特定商品的市场最大订货总量进行限制,以防范和控制市场及客户的风险。日照大商中心各限制措施可采用数量限制或者比例限制等方式,并有权根据市场风险情况,调整某一限制规定。

第十四条 客户应当按照本办法和日照大商中心相关规定履行实际控制关系账户的报备、变更和解除程序,接受日照大商中心对实际控制关系账户的管理。日照大商中心对实际控制关系账户的订货量及调期交易量、调期交收量、到期交收量等进行合并计算和管理。

第六章 强行转让制度

第十五条 为防范和化解市场风险,日照大商中心实行强行转让制度。强行转让是指当市场参与者违规时,日照大商中心对已签订的电子合同进行转让的一种强制措施。

第十六条 出现以下情形之一的,日照大商中心有权根据实际情况,对已签订的电子合同采取限时限量自行转让、强行转让等非常措施,以确保交易的平稳运行:

(一)市场参与者可用资金为负,且未能在规定时间内补足资金或减少订货量而造成账户风险的;

(二)超过日照大商中心规定的最大订货量限制,且未在规定的时间内减少订货量的;

(三)因违规收到强行转让处罚的;

(四)其他应被采取强行转让措施的情形。

第七章 风险警示制度

第十七条 日照大商中心实行风险警示制度。为了更好地维护客户的合法权益,当日照大商中心认为必要时,可以采取要求客户报告订货意愿或资金来源、通过电话或约见方式实施谈话提醒、对部分或者全部客户发布风险提示函等措施中的一种或多种,旨在警示和化解风险,维护客户合法权益。

第十八条 日照大商中心对交易进行监控,当出现价格异常波动、市场参与者资金异常、市场参与者交易行为异常、市场参与者涉嫌违约、市场参与者涉及司法调查以及日照大商中心认定的其他情况时,日照大商中心有权约见相关人员进行谈话提醒风险,或要求报告相关情况。

视情况严重程度,日照大商中心可以对相关客户以及全体客户发出风险提示函,对相关参与者采取警告、通报批评、限期整改等措施中的一种或多种,以警示和控制风险;情节严重的,将通过暂停交易、限制交易、限制出金、认定部分或全部交易无效、强行转让、没收违规所得并处以罚款等措施控制风险。

第十九条 日照大商中心所采取的风险警示制度不作为对具体价格走势的暗示或者干涉,仅作为控制交易风险,维护客户合法权益的举措之一。

第八章 违约行为及处理

第二十条 客户应对其通过日照大商中心签署的电子合同承担全面履行、诚信履行的义务。

第二十一条 违约是指客户违反电子合同或日照大商中心交易办法的约定,不履行、不完全履行或者履行合同义务不符合约定的行为。客户违约情形的认定及处理方式根据日照大商中心相关办法和买卖双方签署的电子合同执行。

第二十二条 对违约或违反日照大商中心有关规定的客户,日照大商中心有权视情节轻重对其进行警告、罚款、暂停交易、限制交易权限、冻结电子仓单、注销客户账号,并在有关网站及媒体上进行公告。违规行为涉嫌犯罪的,移交司法机关,追究刑事责任等。

第二十三条 对多次、严重或恶意违约的客户,日照大商中心将取消其客户资格。

第二十四条 客户在交易及交收过程中所产生的纠纷,由日照大商中心按照双方签署的电子合同及日照大商中心交易规则进行协调。

日照大商中心对违约情形的认定及对纠纷的协调,是出于化解纠纷、维护秩序的目的,并不意味着排除仲裁机构、人民法院及其他国家有权机关对事实的认定;客户对日照大商中心协调有异议时,发生纠纷的双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九章 附则

第二十五条 本办法的解释权归日照大宗商品交易中心。

第二十六条 本办法涉及的相关细则和管理办法由日照大商中心另行制订、实施。

第二十七条 本办法自发布之日起实施。

 

日照大宗商品交易中心